中国证券市场基金投资组合风险收益特征及相关性分析-集团经济研究-论文

中国证券市场基金投资组合风险收益特征及相关性分析

【题名】：中国证券市场基金投资组合风险收益特征及相关性分析(ZhongGuoZhengQuanShiChangJiJinTouZiZuHeFengXianShouYiTeZhengJiXiangGuanXingFenXi)
【关键词】：基金投资组合中国证券市场风险收益相关性分析基金经理人投资组合风险无风险报酬率非系统性风险投资基金无风险资产
【作者】：黄道利      【来源】：知识词典
【期刊名称】：集团经济研究(JiTuanJingJiYanJiu)
【国际标准刊号】：1007-712X        【国内统一刊号】：32-1048
【作者单位】：浙江金融职业学院(ZheJiangJinRongZhiYeXueYuan)
【分类号】：F842.51      【页码】：-207-208      【出版年】：2006.07S
        一、引言近期来，研究我国证券市场投资基金的绩效持续性、收益和风险关系及基金经理人的选股择时能力相关文献较多（梅国平（2003），彭晗（2002），王守法（2005）等等），但缺乏通过分析投资基金的投资组合风险来判断投资基金经理人的投资组合是否得当。本文在假设存在无风险资产、各基金经理人的无风险报酬率相同且风险的市场价格一致的情况下，结合资本市场线，通过分析各基金的投资组合风险来衡量各基金经理人在选择股票上的能力，并判断各基金经理人的投资组合是否分散掉大部分非系统性风险的能力。

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