我国证券市场收益波动度及相关性分析现代财经：天津财经学院学报论文

我国证券市场收益波动度及相关性分析现代财经：天津财经学院学报论文

【题名】：我国证券市场收益波动度及相关性分析现代财经：天津财经学院学报论文(WoGuoZhengQuanShiChangShouYiBoDongDuJiXiangGuanXingFenXiXianDaiCaiJing：TianJinCaiJingXueYuanXueBaoLunWen)
【关键词】：证券市场收益波动度相关性分析 GARCH（1,1）模型
【keywords】：ZhengQuanShiChang ShouYiBoDongDu XiangGuanXingFenXi GARCH（1,1）MoXing
【作者】：陈彬      【来源】：知识词典
【期刊名称】：现代财经：天津财经学院学报(XianDaiCaiJing：TianJinCaiJingXueYuanXueBao)
【国际标准刊号】：1005-1007        【国内统一刊号】：12-5006
【作者单位】：厦门大学金融研究所，厦门361005(XiaMenDaXueJinRongYanJiuSuo，XiaMen361005)
【分类号】：F832.51 F224.0      【页码】：-19-21      【出版年】：2001.11
        本文以沪深两市A股指数为样本，采用GARCH（1，1）模型，研究收益波动度的性质特征，并探讨两个市场波动度的相关关系。实证结果表明，两市收益率存在尖峰厚尾与波动集簇等ARCH特征，它们的波动度存在Granger的因果关系，在预测时应综合考虑两市的市场走势。

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