基于VaR-EGARCH-GED模型的深圳股票市场波动性分析南开管理评论论文
【题名】：基于VaR-EGARCH-GED模型的深圳股票市场波动性分析南开管理评论论文(JiYuVaR-EGARCH-GEDMoXingDeShenZhenGuPiaoShiChangBoDongXingFenXiNanKaiGuanLiPingLunLunWen) 【关键词】：VaR-EGARCH（1,1）-GED 波动性 后验测试 系统风险 深圳股票市场 波动性分析 应用模型 深圳成份指数 统计分析表 系统性风险 【keywords】：VaR-EGARCH（1,1）-GED BoDongXing HouYanCeShi XiTongFengXian ShenZhenGuPiaoShiChang BoDongXingFenXi YingYongMoXing ShenZhenChengFenZhiShu TongJiFenXiBiao XiTongXingFengXian 【作者】：刘晓星,何建敏,刘庆富,      【来源】： 知识词典 【期刊名称】：南开管理评论(NanKaiGuanLiPingLun) 【国际标准刊号】：1008-3448        【国内统一刊号】：12-1288 【作者单位】：[1]广东商学院金融系副教授 [2]东南大学经济管理学院常务副院长 [3]复旦大学金融研究院博士研究生([1]GuangDongShangXueYuanJinRongXiFuJiaoShou [2]DongNanDaXueJingJiGuanLiXueYuanChangWuFuYuanChang [3]FuDanDaXueJinRongYanJiuYuanBoShiYanJiuSheng) 【分类号】：F832.51 F830.91      【页码】：-9-13      【出版年】：2005.5         本文应用模型EGARCH（1.1）-GED和GARCH（1，1）-N计算了深圳股票市场成份指数的日对数回报VaR值。通过后验测试和统计分析表明，对深圳成份指数的波动性分析，模型EGARCH（1，1）-GED优于GARCH（1.1）-N。在此分析结果基础上．文中进一步分析了深圳股票市场的系统性风险并提出了相关结论与政策建议。
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