沪深股市一般误差分布（GED）下的VaR计算管理工程学报论文
【题名】：沪深股市一般误差分布（GED）下的VaR计算管理工程学报论文(HuShenGuShiYiBanWuChaFenBu（GED）XiaDeVaRJiSuanGuanLiGongChengXueBaoLunWen) 【关键词】：一般误差分布 VaR 计算 股票市场 中国 【keywords】：YiBanWuChaFenBu VaR JiSuan GuPiaoShiChang ZhongGuo 【作者】：田新时 刘汉中 李耀      【来源】： 知识词典 【期刊名称】：管理工程学报(GuanLiGongChengXueBao) 【国际标准刊号】：1004-6062        【国内统一刊号】：33-1136 【作者单位】：华中科技大学经济学院，湖北武汉430074(HuaZhongKeJiDaXueJingJiXueYuan，HuBeiWuHan430074) 【分类号】：F832.5      【页码】：-25-28      【出版年】：2003.1         本文对深沪两市证券在条件回报服从一般误差分析(GED)的假定下，进行了VaR的计算。探讨了在实现VaR风险监管中如何采用适当的内部模型?本文采用了从历史数据模拟的经济分布到GED的转换方法，对GED形状参数v进行了优化，与正态假定、和历史数据模拟(HS)的方法进行比较，并采用VC++编程，可以对任一上市证券快速地做出分析。
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